Блок "МНК с ограничениями"

Назначение блока

Блок позволяет рассчитать линейную модель при условии ограничений на коэффициенты модели.

Наименование	Тип данных	Обязательное	Примечание
Наименование блока	Строка	Нет	Наименование, которое будет иметь блок в графе. По умолчанию "МНК с ограничениями"

Наименование	Тип данных	Обязательное	Примечание
Спецификация	Выпадающий список	Да	Поле поддерживает единичную отметку. Определяет каким образом будут заданы периоды моделирования и прогнозирования. По умолчанию выбран "Даты". Содержит следующие элементы: - Индексы - Даты

Наименование	Тип данных	Обязательное	Примечание
Первая точка/Начальная дата	Целое число / Дата и время	Нет	Первая точка/Начальная дата должна быть меньше Последней точки/Последней даты
Последняя точка/Последняя дата	Целое число / Дата и время	Нет

Наименование	Тип данных	Обязательное	Примечание
Первая точка/Начальная дата	Целое число / Дата и время	Нет	Первая точка/Начальная дата должна быть меньше Последней точки/Последней даты
Последняя точка/Последняя дата	Целое число / Дата и время	Нет
Автоопределение ретро	Флаг	Да

Наименование	Тип данных	Обязательное	Примечание
С константой	Флаг	Нет	Определяет будет ли оцениваться константа в модели.

Наименование	Тип данных	Обязательное	Примечание
Обработка пропусков	Выпадающий список	Нет	По умолчанию выбран "Удаление пропусков". Поле поддерживает единичную отметку. - Удаление пропусков. - Средним по выборке. - Заданным значением. - Максимальным значением. - Минимальным значением. - Линейная интерполяция. - Квадратичная интерполяция. - Кубическая интерполяция.
Значение	Вещественное число	Нет	Значение появляется только при выборе метода "Заданным значением"
Вывод значений	Выпадающий список	Нет	По умолчанию выбран "Выводить исходные ряды". Поле поддерживает единичную отметку. Содержит следующие элементы: - Выводить исходные ряды. Будут выведены ряды, в том виде, в котором они были введены в метод. - Выводить обработанные ряды. Будут выведены ряды с заполненными или удаленными точками.

Общие настройки блоков описаны в отдельном разделе.

Наименование	Тип данных	Обязательное
Зависимая переменная Y	Ряд данных	Да
Независимые переменные X. Факт	Ряд данных	Да
Независимые переменные X. Прогноз	Ряд данных	Нет
Ограничение снизу	Ряд данных	Нет
Ограничение сверху	Ряд данных	Нет

Наименование	Тип данных	Примечание
Зависимая переменная Y	Ряд данных
Статистические характеристики модели	Строка (HTML)	Структура содержит общие характеристики модели. (см. Блок "Статистические характеристики")
Уравнение зависимости с оцененными характеристики	Строка
Коэффициенты модели и из статистические характеристики	Объект
Модельный ряд	Ряд данных
Прогнозный ряд	Ряд данных
Ряд остатков	Ряд данных
Ряды независимых переменных X. Факт	Ряд данных
Ряды независимых переменных X. Прогноз	Ряд данных
Предупреждения	Строка

В блоке нет событий

Описание особенностей

Блок работает только с временными рядами.
Ограничения на коэффициенты не должны противоречить друг другу. Ограничения сверху всегда должны быть выше ограничений снизу.
Если ограничения не заданы, то рассчитается классическая непрерывная линейная модель.
Ограничения должны быть заданы в структуре: Наименование ряда (ts_name) - Ограничение. Ограничить можно как одну переменную модели, так и все переменные.

Для оценки параметров ряды должны иметь $k+1$ точку наблюдений, где $k$ -количество независимых переменных $X$ в наборе.
Наборы "Ряды независимых переменных X. Факт" и "Ряды независимых переменных X. Прогноз" должны иметь одинаковое количество независимых переменных.

Общая информация о МНК с ограничениями RESTRICTED LEAST-SQUARES REGRESSION